Сравнение QBSF с CPSP
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - QBSF is a Defined Outcome fund actively managed by AllianzIM, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
QBSF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.29% | 4.75% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 2.96% |
Correlation
The correlation between QBSF and CPSP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. CPSP — Ранг доходности на риск
QBSF
CPSP
Сравнение QBSF c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 3.17 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и CPSP
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -1.73% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.42% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.37% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.37% | +0.37% |
Сравнение комиссий QBSF и CPSP
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и CPSP
Ни QBSF, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and CPSP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CPSP.
QBSF and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBSF is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: AllianzIM and Calamos. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор