PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с INCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с INCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и INCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Incyte Corporation (INCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 17.01% против 4.02% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

INCY

1 день
0.94%
1 месяц
12.15%
С начала года
12.23%
6 месяцев
15.50%
1 год
60.48%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.74%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и INCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
INCY
Incyte Corporation		12.23%36.47%19.32%-23.68%16.36%-15.65%-2.75%31.66%-27.21%-11.94%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and INCY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between QBR-B.TO and INCY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

INCY:

$22.45B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

INCY:

$7.06

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

INCY:

15.38

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

INCY:

0.02

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

INCY:

4.11

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.95

INCY:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

INCY:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

INCY:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

INCY:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Incyte Corporation

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOINCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.79

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.53

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

3.23

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

7.02

+14.89

QBR-B.TO vs. INCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа INCY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и INCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и INCY

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и INCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOINCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-81.92%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-18.82%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-32.72%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-39.05%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-65.90%

+35.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-26.19%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-36.43%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

8.65%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и INCY

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOINCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

9.56%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

23.35%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

33.96%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

30.20%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

35.04%

-14.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и INCY

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и INCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.40B
1.27B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(INCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, INCY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и INCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Incyte Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
0
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and INCY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и INCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор