Сравнение QB с KMAR
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности QB и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.04%.
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.04% | 11.37% |
Correlation
The correlation between QB and KMAR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. KMAR — Ранг доходности на риск
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение QB c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и KMAR
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -11.32% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.53% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.34% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 9.45% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 12.16% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 12.16% | -5.31% |
Сравнение комиссий QB и KMAR
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и KMAR
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and KMAR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
QB has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for KMAR.
QB tracks Nasdaq-100, while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.79% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для QB и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор