PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и FEUGX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FEUGX с доходностью 0.80%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий QAMNX и FEUGX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.06

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

7.86

-5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.73

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

9.44

-7.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

32.30

-26.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.06

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между QAMNX и FEUGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и FEUGX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и FEUGX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-18.32%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.53%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.32%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.15%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.16%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и FEUGX

Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.23%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

0.96%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

1.56%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

1.48%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

1.25%

+12.79%