PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с ATESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAMNX с ATESX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и ATESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ATESX с доходностью -1.24%.

QAMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.41%
6 месяцев
7.56%
1 год
8.78%
3 года*
10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-4.28%
1 год
7.65%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAMNX и ATESX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.24%5.56%7.21%8.12%-9.25%2.45%

Корреляция

Корреляция между QAMNX и ATESX составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий QAMNX и ATESX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с KCEIX

Доходность на риск

QAMNX vs. ATESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c ATESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXATESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.94

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.29

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.01

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

2.14

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. ATESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATESX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и ATESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXATESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.94

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и ATESX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и ATESX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXATESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-12.87%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-8.92%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.83%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.70%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.22%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и ATESX

Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXATESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.55%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

7.70%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

9.78%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.42%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

10.95%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и ATESX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%