PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%6.70%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с IEGAXQISIX с WCFOXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с DRIOX

Сравнение комиссий PZVIX и QISIX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.17

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

2.68

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.85

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Корреляция

Корреляция между PZVIX и QISIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и QISIX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и QISIX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-41.11%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.48%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-37.79%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-9.57%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-12.35%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.22%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и QISIX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.04%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.14%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.66%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.96%

+2.47%