Сравнение PZRIX с FAOIX
PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PZRIX returned 10.31%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PZRIX charges 0.00%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.40% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.31%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам PZRIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 15.07% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PZRIX and FAOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PZRIX and FAOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZRIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
FAOIX
Сравнение PZRIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | -0.35 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | -0.60 | +15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | -0.28 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и FAOIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZRIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -59.86% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -7.28% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -13.98% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -36.33% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -36.33% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.85% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -14.20% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.96% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и FAOIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZRIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 0.00% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 4.08% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 9.20% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.74% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.70% | +0.24% |
Сравнение комиссий PZRIX и FAOIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и FAOIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.70% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZRIX and FAOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZRIX has higher volatility (3.09%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PZRIX dropped -43.53% vs FAOIX's -59.86%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZRIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор