Сравнение PZIV с PATN
PZIV (Pzena International Value ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PZIV is actively managed, while PATN is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности PZIV и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZIV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZIV и PATN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZIV Pzena International Value ETF | 12.78% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 20.69% |
Correlation
The correlation between PZIV and PATN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIV vs. PATN — Ранг доходности на риск
PZIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PATN
Сравнение PZIV c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Value ETF (PZIV) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIV | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIV и PATN
Максимальная просадка PZIV за все время составила -3.74%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIV и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIV | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.74% | -16.77% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -10.41% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.27% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIV и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIV | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 24.78% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 22.51% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 22.51% | -7.34% |
Сравнение комиссий PZIV и PATN
PZIV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIV и PATN
PZIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.71% | 2.25% | 0.30% |
PZIV Pzena International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZIV and PATN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PZIV.
PATN has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for PZIV.
They also come from different issuers: Pzena and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for PZIV and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для PZIV и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор