Сравнение PZIV с FPXI
PZIV (Pzena International Value ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PZIV is actively managed, while FPXI is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PZIV и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PZIV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -13.98%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам PZIV и FPXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PZIV Pzena International Value ETF | 12.78% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 13.24% |
Correlation
The correlation between PZIV and FPXI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIV vs. FPXI — Ранг доходности на риск
PZIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPXI
Сравнение PZIV c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Value ETF (PZIV) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIV | FPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIV и FPXI
Максимальная просадка PZIV за все время составила -3.74%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIV и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIV | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.74% | -55.78% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -19.12% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -20.12% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIV и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIV | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 29.09% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 22.90% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.74% | -6.57% |
Сравнение комиссий PZIV и FPXI
И PZIV, и FPXI имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIV и FPXI
PZIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
PZIV Pzena International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZIV and FPXI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZIV and FPXI have the same expense ratio: 0.70% per year.
FPXI has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for PZIV.
They also come from different issuers: Pzena and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для PZIV и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор