PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.59% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий PZIEX и JEMWX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

PZIEX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.21

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

12.84

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между PZIEX и JEMWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и JEMWX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и JEMWX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-49.42%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.55%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-44.78%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-49.42%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-9.78%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-17.65%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.14%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и JEMWX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

9.78%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.72%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.92%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.91%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.24%

-3.93%