PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-5.54%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		7.41%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FHKFX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.69%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.51%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с FGKPXFHKFX с VOOFHKFX с FHKTXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFXFHKFX с JEMWXFHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий PZIEX и FHKFX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PZIEX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFHKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.74

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.23

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.96

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKFX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FHKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FHKFX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FHKFX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		2.21%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FHKFX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-45.47%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.54%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-42.10%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-9.67%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-17.58%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.39%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FHKFX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.68%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

10.26%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.93%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.51%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.75%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.57%

-4.26%