Сравнение PYVLX с SHXPX
PYVLX (Payden Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PYVLX charges 0.73%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PYVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYVLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 9.80%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | -0.27% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PYVLX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PYVLX
SHXPX
Сравнение PYVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 8.85 | -8.45 |
Просадки
Сравнение просадок PYVLX и SHXPX
Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -0.13% | -60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.13% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -0.03% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 2.95% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 2.95% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 2.95% | +13.57% |
Сравнение комиссий PYVLX и SHXPX
PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYVLX и SHXPX
Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | 5.97% | 6.38% | 17.91% | 2.94% | 6.72% | 20.13% | 1.88% | 4.97% | 2.98% | 7.10% | 3.25% | 2.50% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYVLX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PYVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор