Сравнение PYTRX с NMKBX
PYTRX (Putnam Fixed Income Absolute Return Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, PYTRX returned 1.26%/yr vs 1.03%/yr for NMKBX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYTRX charges 0.46%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и NMKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.95%.
PYTRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.57%
NMKBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYTRX и NMKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 0.58% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.31% |
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 0.95% | 7.26% | 1.78% | 5.96% | -9.46% | -1.24% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PYTRX and NMKBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between PYTRX and NMKBX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYTRX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск
PYTRX
NMKBX
Сравнение PYTRX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYTRX | NMKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.71 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 4.92 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и NMKBX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и NMKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYTRX | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -14.25% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.69% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -6.84% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -14.25% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.89% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.49% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.94% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и NMKBX
Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.09%, в то время как у North Square McKee Bond Fund (NMKBX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYTRX | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.24% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.82% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.76% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.44% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.23% | -1.22% |
Сравнение комиссий PYTRX и NMKBX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и NMKBX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности NMKBX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 4.17% | 4.25% | 4.19% | 3.54% | 2.12% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 3.65% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PYTRX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NMKBX has higher volatility (1.24%) compared to PYTRX (1.09%). In terms of maximum drawdown, PYTRX dropped -12.75% vs NMKBX's -14.25%.
NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYTRX и NMKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор