PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с PYLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PYLMX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции PYLMX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.71% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DFEQXPYSGX с DHEAX
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYARXPYLMX с PYHRXPYLMX с PKBIX

Сравнение комиссий PYSGX и PYLMX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYLMX в 0.25%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXPYLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.73

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

6.76

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.23

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

9.38

-7.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

33.06

-24.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PYLMX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.67

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

2.11

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.38

-1.17

Корреляция

Корреляция между PYSGX и PYLMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и PYLMX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PYLMX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и PYLMX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-5.56%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-0.52%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-1.24%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-5.56%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.42%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.16%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и PYLMX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.28%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.09%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

1.69%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.32%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

1.29%

+1.54%