PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с PYEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYSGX с PYEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYSGX (Payden Strategic Income Fund) and PYEMX (Payden Emerging Markets Bond Fund) are both mutual funds - PYSGX is a Short-Term Bond fund managed by Paydenfunds, while PYEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYSGX returned 3.38%/yr vs 4.42%/yr for PYEMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYSGX charges 0.85%/yr vs 0.73%/yr for PYEMX.

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и PYEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PYEMX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции PYSGX уступали акциям PYEMX по среднегодовой доходности: 3.38% против 4.42% соответственно.

PYSGX

1 день
0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.83%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.38%

PYEMX

1 день
0.27%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.42%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.52%
3 года*
11.51%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYSGX и PYEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		0.94%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund		3.42%15.27%7.93%12.35%-17.39%-2.37%6.16%16.40%-7.03%12.00%

Correlation

The correlation between PYSGX and PYEMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between PYSGX and PYEMX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Payden Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с PYCBXPYSGX с PYVLXPYSGX с PKBIXPYSGX с PYHRXPYSGX с DFAIX
Часто сравнивают с PYEMX:
PYEMX с PYVLXPYEMX с PYCBXPYEMX с PYLMXPYEMX с PYACXPYEMX с PYARXPYEMX с PYCRXPYEMX с AGEPX

Доходность на риск

PYSGX vs. PYEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PYEMX
Ранг доходности на риск PYEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c PYEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYSGXPYEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.07

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.89

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.95

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

12.18

-2.38

PYSGX vs. PYEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и PYEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и PYEMX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки PYEMX в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSGXPYEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-30.26%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-4.68%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.22%

-7.08%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-30.26%

+20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-30.26%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.27%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.01%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и PYEMX

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 0.71%, в то время как у Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSGXPYEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.35%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.88%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.53%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

6.64%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

6.62%

-3.77%

Сравнение комиссий PYSGX и PYEMX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYEMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и PYEMX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности PYEMX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund		6.59%6.61%7.36%6.10%7.80%5.73%4.66%5.46%6.18%5.40%5.60%5.25%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.75%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%

Часто задаваемые вопросы

PYSGX and PYEMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYEMX has higher volatility (1.35%) compared to PYSGX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PYSGX dropped -12.70% vs PYEMX's -30.26%.

PYEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYSGX и PYEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор