PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%2.95%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с SWSBXPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DFEQX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX

Сравнение комиссий PYSGX и DLDFX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
PYSGX
Payden Strategic Income Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.24

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

5.52

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.05

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.37

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

22.87

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.24

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.20

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.74

-0.53

Корреляция

Корреляция между PYSGX и DLDFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и DLDFX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и DLDFX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-8.64%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.08%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-3.88%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.38%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.72%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.25%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и DLDFX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.44%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.28%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

1.91%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.79%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.09%

+0.74%