Сравнение PYPU с SPXS
PYPU (Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PYPU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). PYPU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PYPU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 65.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -25.83%
- С начала года
- -24.07%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -39.17%
- 5 лет*
- -33.04%
- 10 лет*
- -41.12%
- Всё время*
- -44.75%
Сравнение доходности по годам PYPU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 41.43% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -33.56% |
Correlation
The correlation between PYPU and SPXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PYPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение PYPU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares (PYPU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPU и SPXS
Максимальная просадка PYPU за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -100.00% | +61.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -100.00% | +96.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -96.31% | +78.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.84% | 37.82% | +50.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 50.68% | +37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.84% | 53.54% | +34.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPU и SPXS
Дивидендная доходность PYPU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPXS в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.47% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PYPU and SPXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.46% for PYPU.
PYPU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для PYPU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор