Сравнение PYPG с QTJL
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 20.28% for QTJL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 46.10% |
Correlation
The correlation between PYPG and QTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
PYPG
QTJL
Сравнение PYPG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.05 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.05 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.04 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.52 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и QTJL
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -33.40% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -6.68% | -72.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | 0.00% | -77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -7.93% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 1.27% | +49.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и QTJL
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 0.30% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 7.60% | +60.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 9.99% | +67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 20.42% | +57.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 20.42% | +57.97% |
Сравнение комиссий PYPG и QTJL
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и QTJL
Ни PYPG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and QTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (12.24%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
PYPG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор