Сравнение PYPG с QTJL
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -57.41% vs 11.81% for QTJL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -20.19% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 35.75% |
Correlation
The correlation between PYPG and QTJL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
PYPG
QTJL
Сравнение PYPG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.77 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 8.67 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и QTJL
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -33.40% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -6.68% | -72.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -4.09% | -57.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -7.77% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.44% | 1.37% | +55.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и QTJL
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 34.49% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.49% | 4.26% | +30.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.02% | 8.46% | +68.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.36% | 10.68% | +74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.15% | 20.34% | +62.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.15% | 20.26% | +62.89% |
Сравнение комиссий PYPG и QTJL
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и QTJL
Ни PYPG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and QTJL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.49%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -57.41% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -57.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
PYPG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор