PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLMX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLMX с PYGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).

PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLMX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLMX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PYLMX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.47% соответственно.

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Limited Maturity Fund

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYHRXPYLMX с PYARXPYLMX с PYFRX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с PGBIXPYGSX с VTIBXPYGSX с DFGBXPYGSX с PAIIX

Сравнение комиссий PYLMX и PYGSX

PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.

PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYLMX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLMX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLMXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.57

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

3.97

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.23

1.60

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.38

3.55

+5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.06

17.04

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLMX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLMX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYGSX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLMX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLMXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.67

1.39

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.11

1.42

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

2.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между PYLMX и PYGSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLMX и PYGSX

Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PYLMX и PYGSX

Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и PYGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLMXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.56%

-7.29%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.23%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-5.38%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.56%

-7.29%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.49%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.26%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLMX и PYGSX

Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.28%, в то время как у Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLMXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.05%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.66%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.87%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

1.74%

-0.45%