Сравнение PYHRX с SHOYX
PYHRX (Payden High Income Fund) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PYHRX returned 6.13%/yr vs 6.30%/yr for SHOYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYHRX charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.
Доходность
Сравнение доходности PYHRX и SHOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYHRX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у SHOYX с доходностью 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYHRX имеют среднегодовую доходность 6.13%, а акции SHOYX немного впереди с 6.30%.
PYHRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.13%
SHOYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам PYHRX и SHOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 2.20% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 2.06% | 9.52% | 8.69% | 11.30% | -8.20% | 8.82% | 6.49% | 12.34% | -1.20% | 7.32% |
Correlation
The correlation between PYHRX and SHOYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between PYHRX and SHOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYHRX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск
PYHRX
SHOYX
Сравнение PYHRX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYHRX | SHOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.98 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | 25.57 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYHRX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.14 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.40 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PYHRX и SHOYX
Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и SHOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYHRX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.79% | -24.66% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.00% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.79% | -3.67% | -47.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.79% | -12.31% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | -24.66% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.32% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.88% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.39% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYHRX и SHOYX
Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 0.75%, в то время как у American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYHRX | SHOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.80% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.08% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.85% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.06% | 4.32% | +46.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 5.12% | +31.16% |
Сравнение комиссий PYHRX и SHOYX
PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHOYX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYHRX и SHOYX
Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SHOYX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYHRX Payden High Income Fund | 6.43% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
SHOYX American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y | 6.29% | 6.97% | 5.67% | 5.62% | 4.38% | 5.43% | 6.30% | 6.17% | 6.36% | 5.79% | 6.63% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
PYHRX and SHOYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOYX has higher volatility (0.80%) compared to PYHRX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PYHRX dropped -50.79% vs SHOYX's -24.66%.
PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYHRX и SHOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор