PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGSX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYGSX с PYLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX).

PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYGSX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PYLMX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PYLMX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.71% соответственно.

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с PGBIXPYGSX с VTIBXPYGSX с DFGBXPYGSX с PAIIX
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYHRXPYLMX с PYARXPYLMX с BUSIX

Сравнение комиссий PYGSX и PYLMX

PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PYLMX в 0.25%.

PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYGSX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGSXPYLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.73

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

6.76

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.23

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

9.38

-5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

33.06

-16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGSX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLMX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGSXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

2.67

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

2.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

2.38

-0.30

Корреляция

Корреляция между PYGSX и PYLMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и PYLMX

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PYLMX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и PYLMX

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PYLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYGSXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-5.56%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.52%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-1.24%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-5.56%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.42%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.16%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и PYLMX

Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYGSXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.09%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

1.69%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

1.32%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

1.29%

+0.45%