PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYGSX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGSX с PYCEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both mutual funds - PYGSX is a Global Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYCEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYGSX returned 2.46%/yr vs 3.94%/yr for PYCEX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PYGSX charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.94% соответственно.

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.89%
С начала года
0.99%
1 год
3.58%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.46%

PYCEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.81%
С начала года
2.27%
1 год
6.77%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGSX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.99%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		2.27%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Correlation

The correlation between PYGSX and PYCEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.36

The correlation between PYGSX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AEDVXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с FNMIX

Доходность на риск

PYGSX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYGSXPYCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
5.32

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.85

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.43

-0.59

PYGSX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и PYCEX

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PYCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGSXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-20.12%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.37%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-3.15%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-20.12%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-20.12%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.17%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.97%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и PYCEX

Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGSXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.64%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.04%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

3.24%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

3.57%

-1.82%

Сравнение комиссий PYGSX и PYCEX

PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PYCEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и PYCEX

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PYCEX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.37%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.71%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PYGSX and PYCEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYGSX has higher volatility (0.54%) compared to PYCEX (0.51%). In terms of maximum drawdown, PYGSX dropped -7.29% vs PYCEX's -20.12%.

PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGSX и PYCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор