Сравнение PYGSX с OIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и OIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и OIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у OIBAX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции OIBAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.48% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и OIBAX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии OIBAX в 1.16%.
Доходность на риск
PYGSX vs. OIBAX — Ранг доходности на риск
PYGSX
OIBAX
Сравнение PYGSX c OIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | OIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.53 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 0.75 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.50 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 2.26 | +14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.53 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.03 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.18 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.74 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и OIBAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и OIBAX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности OIBAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и OIBAX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки OIBAX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и OIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -32.33% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -9.96% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -29.49% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -32.33% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -8.93% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.33% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.19% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и OIBAX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у Invesco International Bond Fund (OIBAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 6.41% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 7.95% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 10.64% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 8.97% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 8.48% | -6.74% |