Сравнение PYGSX с GSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и GSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и GSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.15% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции GSGIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.66% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.46%
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и GSGIX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.
Доходность на риск
PYGSX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск
PYGSX
GSGIX
Сравнение PYGSX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | GSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.89 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.24 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.04 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 4.14 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.89 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.04 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.41 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.16 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и GSGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и GSGIX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GSGIX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и GSGIX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и GSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -19.90% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.18% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -17.27% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -19.90% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.52% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.69% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.80% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и GSGIX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.69%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.45% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.20% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.33% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 4.61% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 4.09% | -2.35% |