Сравнение PYF.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
PYF.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и XINC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и XINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.59% | 4.23% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 0.28% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 1.27% | 9.16% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
XINC.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и XINC.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
XINC.TO
Сравнение PYF.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | XINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.49 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 4.93 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.44 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и XINC.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XINC.TO в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.30% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и XINC.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и XINC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -15.40% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -3.65% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -15.40% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.24% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.82% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.10% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и XINC.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.55% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 3.49% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 5.24% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.35% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.74% | -0.08% |