Сравнение PYF.TO с FBAL.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).
PYF.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и FBAL.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и FBAL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.17% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.17% |
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.39% | 12.92% | 19.42% | 13.96% | -7.02% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 4.48%
FBAL.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и FBAL.NEO
Доходность на риск
PYF.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
FBAL.NEO
Сравнение PYF.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | FBAL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.37 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.85 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.67 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.49 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.37 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и FBAL.NEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и FBAL.NEO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
FBAL.NEO Fidelity All-in-One Balanced ETF | 1.59% | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 4.48% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и FBAL.NEO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и FBAL.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -13.83% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -7.39% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -13.83% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.32% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -2.48% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.90% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и FBAL.NEO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | FBAL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.90% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 6.05% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 8.91% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 8.60% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.57% | -1.91% |