PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEMX с PYSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYEMX с PYSGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PYEMX (Payden Emerging Markets Bond Fund) and PYSGX (Payden Strategic Income Fund) are both mutual funds - PYEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYSGX is a Short-Term Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYEMX returned 4.39%/yr vs 3.37%/yr for PYSGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYEMX charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for PYSGX.

Доходность

Сравнение доходности PYEMX и PYSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYEMX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у PYSGX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PYEMX превзошли акции PYSGX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.37% соответственно.

PYEMX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.45%
1 год
13.43%
3 года*
11.42%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.39%

PYSGX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.83%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYEMX и PYSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund		3.15%15.27%7.93%12.35%-17.39%-2.37%6.16%16.40%-7.03%12.00%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		0.83%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%

Correlation

The correlation between PYEMX and PYSGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between PYEMX and PYSGX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Bond Fund

Payden Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PYEMX:
PYEMX с PYVLXPYEMX с PYCBXPYEMX с PYLMXPYEMX с PYACXPYEMX с PYCRXPYEMX с PYARXPYEMX с AGEPX
Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с PYCBXPYSGX с PYVLXPYSGX с PKBIXPYSGX с PYHRXPYSGX с DFAIX

Доходность на риск

PYEMX vs. PYSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEMX
Ранг доходности на риск PYEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEMX c PYSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYEMXPYSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.31

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
3.43

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.60

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

10.03

+2.47

PYEMX vs. PYSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEMX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа PYSGX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEMX и PYSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYEMX и PYSGX

Максимальная просадка PYEMX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки PYSGX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEMX и PYSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYEMXPYSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-12.70%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-1.95%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-2.22%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-9.97%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-12.70%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.31%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.39%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.50%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEMX и PYSGX

Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Payden Strategic Income Fund (PYSGX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PYEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYEMXPYSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.70%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

1.77%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

2.19%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.90%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

2.85%

+3.77%

Сравнение комиссий PYEMX и PYSGX

PYEMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PYSGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEMX и PYSGX

Дивидендная доходность PYEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PYSGX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund		6.61%6.61%7.36%6.10%7.80%5.73%4.66%5.46%6.18%5.40%5.60%5.25%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.75%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%

Часто задаваемые вопросы

PYEMX and PYSGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYEMX has higher volatility (1.34%) compared to PYSGX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PYEMX dropped -30.26% vs PYSGX's -12.70%.

PYEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYEMX и PYSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор