Сравнение PYELX с WEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и WEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и WEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -5.28% |
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -0.81% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
WEDIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и WEDIX
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WEDIX в 0.70%.
Доходность на риск
PYELX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск
PYELX
WEDIX
Сравнение PYELX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | WEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.24 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.18 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.47 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.80 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 11.45 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.24 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и WEDIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и WEDIX
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности WEDIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.82% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и WEDIX
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и WEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -30.80% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -4.53% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.12% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -9.55% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.11% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и WEDIX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 3.23% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 5.49% | +106.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 7.27% | +43.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 7.27% | +29.10% |