PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с AEDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с AEDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и AEDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и AEDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у AEDVX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям AEDVX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.55% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

American Century Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DLENXAEDVX с DBLEXAEDVX с IMCDXAEDVX с TWCGXAEDVX с BIGRXAEDVX с TWEIX

Сравнение комиссий PYELX и AEDVX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AEDVX в 0.98%.

AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXAEDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.33

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.44

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.46

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.69

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

11.48

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. AEDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AEDVX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и AEDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXAEDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.33

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.80

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.86

-0.83

Корреляция

Корреляция между PYELX и AEDVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и AEDVX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности AEDVX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и AEDVX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и AEDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXAEDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-21.46%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-3.96%

-46.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-21.46%

-30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-21.46%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.76%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.88%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.93%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и AEDVX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXAEDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.67%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.77%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

4.54%

+107.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

4.97%

+45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

4.47%

+31.90%