PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с TGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.98% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX

Сравнение комиссий PYCEX и TGEIX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.99

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.18

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

9.21

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGEIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.51

+0.67

Корреляция

Корреляция между PYCEX и TGEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и TGEIX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TGEIX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и TGEIX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-46.33%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.70%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-29.53%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-29.74%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.70%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.28%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и TGEIX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.87%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.11%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.96%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.58%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

7.70%

-4.13%