Сравнение PYCEX с MEDIX
PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) and MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PYCEX returned 4.20%/yr vs 3.73%/yr for MEDIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYCEX charges 0.65%/yr vs 0.81%/yr for MEDIX.
Доходность
Сравнение доходности PYCEX и MEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYCEX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у MEDIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.73% соответственно.
PYCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.20%
MEDIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам PYCEX и MEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.98% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 2.46% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -15.97% | -2.40% | 8.01% | 14.12% | -4.99% | 9.64% |
Correlation
The correlation between PYCEX and MEDIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between PYCEX and MEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYCEX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск
PYCEX
MEDIX
Сравнение PYCEX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCEX | MEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.70 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.09 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.52 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCEX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 3.25 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.64 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PYCEX и MEDIX
Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и MEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYCEX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -35.31% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -4.12% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | -7.48% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -27.40% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -27.40% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -4.44% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.94% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCEX и MEDIX
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.64%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYCEX | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.39% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 3.22% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.92% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.89% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.87% | -2.29% |
Сравнение комиссий PYCEX и MEDIX
PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCEX и MEDIX
Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности MEDIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 5.04% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.33% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
PYCEX and MEDIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDIX has higher volatility (1.39%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PYCEX dropped -20.12% vs MEDIX's -35.31%.
PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYCEX и MEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор