PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с MEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с MEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и MEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и MEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у MEDIX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции PYCEX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.53% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

MFS Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX

Сравнение комиссий PYCEX и MEDIX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXMEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.89

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.15

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.46

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. MEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и MEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXMEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.96

+0.23

Корреляция

Корреляция между PYCEX и MEDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и MEDIX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности MEDIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и MEDIX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и MEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXMEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-35.31%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.12%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-27.40%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-27.40%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.81%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.46%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и MEDIX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXMEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.53%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.61%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.47%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.83%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.84%

-2.27%