Сравнение PYCBX с LMSMX
PYCBX (Payden Core Bond Fund) and LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PYCBX returned 0.23%/yr vs -2.12%/yr for LMSMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PYCBX charges 0.53%/yr vs 0.00%/yr for LMSMX.
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и LMSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 1.33%.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.90%
LMSMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYCBX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 0.17% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 4.78% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.33% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Correlation
The correlation between PYCBX and LMSMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between PYCBX and LMSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYCBX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
PYCBX
LMSMX
Сравнение PYCBX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYCBX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.04 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 7.87 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и LMSMX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и LMSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYCBX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -30.76% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.64% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -10.50% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -30.18% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -12.35% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.14% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и LMSMX
Текущая волатильность для Payden Core Bond Fund (PYCBX) составляет 1.07%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYCBX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.96% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.89% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 10.38% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 8.12% | -3.41% |
Сравнение комиссий PYCBX и LMSMX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и LMSMX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что сопоставимо с доходностью LMSMX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.50% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.53% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
PYCBX and LMSMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMSMX has higher volatility (1.34%) compared to PYCBX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PYCBX dropped -18.59% vs LMSMX's -30.76%.
LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYCBX и LMSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор