PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCBX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCBX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		-0.35%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%4.88%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

PYCBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.29%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.14%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PYHRXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYACXPYCBX с AMFIXPYCBX с GUGAX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий PYCBX и LMSMX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

PYCBX
Payden Core Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

PYCBX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

5.40

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.17

+0.78

Корреляция

Корреляция между PYCBX и LMSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и LMSMX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.68%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и LMSMX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCBXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-30.76%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-4.83%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-30.18%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-13.02%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-10.07%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и LMSMX

Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCBXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.47%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

6.95%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

10.39%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

8.22%

-3.54%