Сравнение PYARX с SCFZX
PYARX (Payden Absolute Return Bond Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, PYARX returned 3.44%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PYARX charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.
Доходность
Сравнение доходности PYARX и SCFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.
PYARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.31%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYARX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 0.82% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 1.40% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 2.28% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PYARX and SCFZX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between PYARX and SCFZX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYARX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
PYARX
SCFZX
Сравнение PYARX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 6.28 | -4.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 20.02 | -17.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 69.95 | -60.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 4.09 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 2.78 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и SCFZX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и SCFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYARX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -17.20% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -0.31% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.18% | -0.93% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -4.13% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.06% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.09% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и SCFZX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) имеют волатильность 0.40% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYARX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.42% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.03% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 1.50% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 1.91% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 3.35% | -0.51% |
Сравнение комиссий PYARX и SCFZX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и SCFZX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SCFZX в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.24% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 5.08% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYARX and SCFZX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCFZX has higher volatility (0.42%) compared to PYARX (0.40%). In terms of maximum drawdown, PYARX dropped -15.70% vs SCFZX's -17.20%.
SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYARX и SCFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор