PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PYACX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.14% соответственно.

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PYARXPYACX с PRPIXPYACX с VLCIX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий PYACX и LKFIX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

PYACX
Payden Corporate Bond Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

PYACX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.58

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.29

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.52

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.71

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.25

-0.46

Корреляция

Корреляция между PYACX и LKFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и LKFIX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и LKFIX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-8.97%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-1.76%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-8.60%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-8.97%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.21%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.12%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.46%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и LKFIX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.10%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.66%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

2.82%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.94%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.62%

+3.24%