Сравнение PVPNX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -1.04% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 8.13% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PVPNX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.56%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и FRQHX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVPNX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PVPNX
FRQHX
Сравнение PVPNX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 9.49 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и FRQHX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.18% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и FRQHX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -16.90% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -3.41% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -16.90% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.44% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.88% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.86% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и FRQHX
PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.11% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.93% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 4.65% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.52% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.77% | +7.52% |