Сравнение PUTW с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.54% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и GIDHX
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
PUTW vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
PUTW
GIDHX
Сравнение PUTW c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.62 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.25 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.16 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.26 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и GIDHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и GIDHX
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и GIDHX
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -36.19% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.38% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -28.46% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -36.19% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.62% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.24% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.26% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и GIDHX
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 4.76%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 7.05% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.86% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 15.79% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 14.65% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.39% | -2.16% |