Сравнение PUTW с ENHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и ENHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и ENHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 4.27% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у ENHNX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 7.80% против 7.03% соответственно.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
ENHNX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и ENHNX
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ENHNX в 0.75%.
Доходность на риск
PUTW vs. ENHNX — Ранг доходности на риск
PUTW
ENHNX
Сравнение PUTW c ENHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | ENHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.65 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.15 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и ENHNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и ENHNX
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ENHNX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.90% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и ENHNX
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и ENHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -35.59% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.98% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -18.30% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -35.59% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.18% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.10% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.44% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и ENHNX
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.30% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.40% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 13.95% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 12.84% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.48% | -2.25% |