PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTIX с RPELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTIX с RPELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) and RPELX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, PUTIX returned 3.13%/yr vs 3.17%/yr for RPELX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PUTIX charges 0.51%/yr vs 0.56%/yr for RPELX.

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и RPELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у RPELX с доходностью -0.16%.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.05%
1 год
6.70%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.02%

RPELX

1 день
0.35%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
-0.27%
С начала года
-0.16%
1 год
2.75%
3 года*
5.97%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTIX и RPELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		2.05%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%4.85%
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.16%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%

Correlation

The correlation between PUTIX and RPELX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.14

The correlation between PUTIX and RPELX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с SIFFXPUTIX с MWCIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с MAHIXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с BBHYRPELX с SGOVRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с PDIRPELX с SUBFXRPELX с BGCIX

Доходность на риск

PUTIX vs. RPELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c RPELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTIXRPELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.86

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
1.50

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.18

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

1.46

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

3.97

+14.37

PUTIX vs. RPELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RPELX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и RPELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и RPELX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки RPELX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и RPELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTIXRPELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-19.94%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.90%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-3.16%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-7.25%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.95%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.69%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и RPELX

Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTIXRPELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.13%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.57%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

3.23%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

3.77%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

4.72%

-2.03%

Сравнение комиссий PUTIX и RPELX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPELX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и RPELX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RPELX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.70%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.82%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUTIX and RPELX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPELX has higher volatility (1.13%) compared to PUTIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PUTIX dropped -9.59% vs RPELX's -19.94%.

PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTIX и RPELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор