Сравнение PUTIX с RPELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX).
PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTIX и RPELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTIX и RPELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 4.85% |
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.25% | 7.13% | 7.47% | 2.92% | -0.81% | 6.37% | 2.52% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RPELX с доходностью -0.25%.
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
RPELX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTIX и RPELX
PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RPELX в 0.56%.
Доходность на риск
PUTIX vs. RPELX — Ранг доходности на риск
PUTIX
RPELX
Сравнение PUTIX c RPELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTIX | RPELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.23 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.94 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.69 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 6.63 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTIX | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.23 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PUTIX и RPELX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTIX и RPELX
Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности RPELX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 6.46% | 7.49% | 6.95% | 4.90% | 8.05% | 5.39% | 7.16% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTIX и RPELX
Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки RPELX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и RPELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTIX | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -19.94% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.81% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -7.25% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.19% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.99% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.72% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTIX и RPELX
PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTIX | RPELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.94% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.35% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.74% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.76% | -2.03% |