PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PUTIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.26% соответственно.

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий PUTIX и PADZX

PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

5.56

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

2.25

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

4.98

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

18.39

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между PUTIX и PADZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и PADZX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и PADZX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-17.99%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-0.87%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-4.05%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

-17.99%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.65%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.96%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.27%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и PADZX

PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.35%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.16%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

1.80%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.06%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.13%

-0.40%