PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTIX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.71%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

PUTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.05%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.91%

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Bond Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с APFPXPUTIX с RBSIXPUTIX с SVARX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий PUTIX и FPFIX

И PUTIX, и FPFIX имеют комиссию равную 0.51%.

PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

PUTIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTIXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.71

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.53

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.45

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

10.78

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.81

-0.73

Корреляция

Корреляция между PUTIX и FPFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTIX и FPFIX

Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.28%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTIX и FPFIX

Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-4.11%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-4.11%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.63%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.57%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTIX и FPFIX

Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 0.95%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.68%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.28%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.08%

+0.65%