Сравнение PUTIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.71% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTIX имеют среднегодовую доходность 3.91%, а акции DFLEX немного отстают с 3.79%.
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.91%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTIX и DFLEX
PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
PUTIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
PUTIX
DFLEX
Сравнение PUTIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 3.69 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 6.09 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.08 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.58 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 20.46 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 3.69 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PUTIX и DFLEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTIX и DFLEX
Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.28% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PUTIX и DFLEX
Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -17.29% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.15% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -11.00% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -17.29% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.80% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.58% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.26% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTIX и DFLEX
PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.56% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.91% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 1.92% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.73% | 0.00% |