Сравнение PUTIX с COSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX).
PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г.. COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTIX и COSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTIX и COSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.71% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у COSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PUTIX превзошли акции COSIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.56% соответственно.
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.91%
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTIX и COSIX
PUTIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии COSIX в 0.92%.
Доходность на риск
PUTIX vs. COSIX — Ранг доходности на риск
PUTIX
COSIX
Сравнение PUTIX c COSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTIX | COSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.34 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.93 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.06 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 7.67 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTIX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.37 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PUTIX и COSIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTIX и COSIX
Дивидендная доходность PUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности COSIX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.28% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PUTIX и COSIX
Максимальная просадка PUTIX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTIX и COSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTIX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -27.69% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.21% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -16.88% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -16.88% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.94% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.48% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTIX и COSIX
Текущая волатильность для PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) составляет 0.95%, в то время как у Columbia Strategic Income Fund (COSIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что PUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTIX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.30% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.91% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.19% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 4.51% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.15% | -1.42% |