PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUST.PA с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUST.PA returned 18.55%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

PUST.PA

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.88%
6 месяцев
18.61%
1 год
36.73%
3 года*
24.32%
5 лет*
18.55%
10 лет*
21.21%

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUST.PA и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.88%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%24.79%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Correlation

The correlation between PUST.PA and VUAA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г.

0.90

The correlation between PUST.PA and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

PUST.PA vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PAVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.99

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.56

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

12.74

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PAVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.81

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и VUAA.DE

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUST.PAVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.67%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.16%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-23.33%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-23.33%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.45%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.07%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.01%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и VUAA.DE

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUST.PAVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.65%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.61%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.58%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

15.12%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.59%

+2.15%

Сравнение комиссий PUST.PA и VUAA.DE

PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и VUAA.DE

Ни PUST.PA, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PUST.PA and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.

PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while VUAA.DE is S&P 500. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор