Сравнение PUST.PA с SP5.PA
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SP5.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 15.18%/yr for SP5.PA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и SP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у SP5.PA с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции SP5.PA по среднегодовой доходности: 21.21% против 15.18% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и SP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 33.38% | -0.25% | 7.00% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and SP5.PA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between PUST.PA and SP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. SP5.PA — Ранг доходности на риск
PUST.PA
SP5.PA
Сравнение PUST.PA c SP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | SP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.60 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 12.87 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и SP5.PA
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SP5.PA в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и SP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.67% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -7.08% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.28% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.28% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.67% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.44% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.12% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.99% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и SP5.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.64% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.52% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.42% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.18% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.07% | +3.67% |
Сравнение комиссий PUST.PA и SP5.PA
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SP5.PA в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и SP5.PA
PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PUST.PA and SP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SP5.PA is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5.PA is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while SP5.PA is S&P 500. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while SP5.PA tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.05% for SP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и SP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор