Сравнение PUST.PA с CW8U.L
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CW8U.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 12.60%/yr for CW8U.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CW8U.L.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и CW8U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как CW8U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у CW8U.L с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции CW8U.L по среднегодовой доходности: 21.21% против 12.60% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
CW8U.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и CW8U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 11.07% | 6.04% | 26.89% | 20.34% | -13.16% | 31.22% | 6.24% | 30.64% | -5.54% | 7.59% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and CW8U.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between PUST.PA and CW8U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. CW8U.L — Ранг доходности на риск
PUST.PA
CW8U.L
Сравнение PUST.PA c CW8U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | CW8U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.59 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 13.25 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и CW8U.L
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки CW8U.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и CW8U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.58% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -6.52% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.74% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -20.74% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.58% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.27% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.38% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.77% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и CW8U.L
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.03% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 8.76% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.97% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 14.97% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.80% | +3.94% |
Сравнение комиссий PUST.PA и CW8U.L
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CW8U.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и CW8U.L
Ни PUST.PA, ни CW8U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and CW8U.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CW8U.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CW8U.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while CW8U.L is Global Equities. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.28% for CW8U.L.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и CW8U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор