PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с AI.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUST.PA с AI.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AI.PA (L'Air Liquide S.A.) is a stock. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 13.44%/yr for AI.PA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и AI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и L'Air Liquide S.A. (AI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у AI.PA с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции AI.PA по среднегодовой доходности: 21.21% против 13.44% соответственно.

PUST.PA

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.88%
6 месяцев
18.61%
1 год
36.73%
3 года*
24.32%
5 лет*
18.55%
10 лет*
21.21%

AI.PA

1 день
0.99%
1 месяц
2.94%
С начала года
15.80%
6 месяцев
13.81%
1 год
0.68%
3 года*
10.15%
5 лет*
11.35%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUST.PA и AI.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.88%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.		15.80%3.97%-0.27%35.46%-3.28%16.46%8.83%30.94%5.75%11.92%

Correlation

The correlation between PUST.PA and AI.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.44

Over the past year, the correlation between PUST.PA and AI.PA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

L'Air Liquide S.A.

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с AI.PA:
AI.PA с SU.PAAI.PA с LIN.DEAI.PA с OR.PAAI.PA с ^FCHIAI.PA с LRLCYAI.PA с ASM.ASAI.PA с DG.PA

Доходность на риск

PUST.PA vs. AI.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AI.PA
Ранг доходности на риск AI.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.PA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.PA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.PA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.PA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c AI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и L'Air Liquide S.A. (AI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PAAI.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.04

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.19

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.04

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

0.09

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. AI.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AI.PA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и AI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PAAI.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.04

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.68

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и AI.PA

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки AI.PA в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и AI.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUST.PAAI.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-39.43%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-15.85%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-16.26%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-23.17%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-29.28%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.57%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.12%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.08%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и AI.PA

Текущая волатильность для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) составляет 4.31%, в то время как у L'Air Liquide S.A. (AI.PA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUST.PAAI.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.72%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.54%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.80%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.94%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

19.40%

+0.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и AI.PA

PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.PA
L'Air Liquide S.A.		2.04%2.06%1.85%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUST.PA and AI.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и AI.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор