Сравнение PUIG.L с ERNU.L
PUIG.L (Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - PUIG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUIG.L returned 0.61%/yr vs 3.75%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PUIG.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности PUIG.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUIG.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUIG.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.61%.
PUIG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам PUIG.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.25% | 7.78% | 2.32% | 8.00% | -14.87% | -1.64% | 9.49% | 16.94% | -4.38% | 0.47% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.62% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.88% | 0.16% |
Correlation
The correlation between PUIG.L and ERNU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2017 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUIG.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
PUIG.L
ERNU.L
Сравнение PUIG.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUIG.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.60 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 14.97 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUIG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PUIG.L и ERNU.L
Максимальная просадка PUIG.L за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUIG.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUIG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -8.13% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.95% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.50% | -1.00% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -2.54% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.11% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -0.57% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.29% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUIG.L и ERNU.L
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG.L) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PUIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUIG.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.50% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.57% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 4.22% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 4.79% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 5.10% | +5.85% |
Сравнение комиссий PUIG.L и ERNU.L
PUIG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUIG.L и ERNU.L
Дивидендная доходность PUIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
PUIG.L Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.92% | 4.83% | 4.76% | 4.03% | 2.94% | 2.33% | 2.81% | 3.15% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUIG.L and ERNU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for PUIG.L.
PUIG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PUIG.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для PUIG.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор