PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%7.00%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий PTSIX и FSOSX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

PTSIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.34

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.58

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.40

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.73

1.51

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.34

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.34

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.43

-0.33

Корреляция

Корреляция между PTSIX и FSOSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и FSOSX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и FSOSX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-35.36%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.39%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

-35.36%

-37.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-11.89%

-30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-7.90%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.31%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и FSOSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.28%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.94%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

18.25%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

17.35%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

18.93%

+6.15%