PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSIX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSIX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%0.67%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий PTSIX и DOXFX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

PTSIX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.84

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.36

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.32

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

8.82

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DOXFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.84

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.25

-1.15

Корреляция

Корреляция между PTSIX и DOXFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и DOXFX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DOXFX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и DOXFX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSIXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-14.41%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.42%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.74%

-8.54%

-33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-2.76%

-22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и DOXFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.64%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSIXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.08%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.98%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.13%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.91%

13.82%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

13.82%

+11.25%