Сравнение PTSIX с ANDIX

С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям ANDIX по среднегодовой доходности: 0.25% против 6.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTSIX и ANDIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и ANDIX.

PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.